大探險家、大外交家張騫在漢武帝初年做郎中時 ， 匈奴中有人投降了漢朝 ， 他們說敦煌（在今甘肅敦煌西）和天山當中有個月氏（ｒùｚｈī）國 ， 恨匈奴 ， 想報仇 。 漢武帝想跟月氏聯合起來切斷匈奴跟西域各國的聯系 。 他下詔征求精明強干的人去聯絡月氏 ， 張騫應征了 。 有個投降過來的匈奴人叫堂邑父 ， 還有一百多個勇士都愿意跟著張騫一塊兒去找月氏國 。

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公元前１３８年 ， 漢武帝派張騫為使者 ， 帶著一百多人從隴西（治所在今甘肅臨洮南）出發 。 隴西外面就是匈奴地界 。 張騫他們走了幾天 ， 終于給匈奴兵圍住 ， 做了俘虜 ， 只好住在那邊 ， 一住就是十多年 。 別人都分散了 ， 只有堂邑父跟張騫在一起 。 日子久了 ， 他們說話、做事 ， 跟匈奴人沒有什么不同 ， 匈奴人對他們的看管也放松了 。
有一天 ， 張騫和堂邑父帶著干糧 ， 趁著別人不留心時 ， 騎上兩匹快馬逃了 。 他們要到月氏去 ， 又不知道月氏在哪兒 ， 只往西走 。 他們跑了幾十天 ， 逃出了匈奴地界 ， 闖進了一個叫大宛（在今中亞細亞）的國家 。
大宛在月氏北邊 ， 是出產快馬、葡萄和苜蓿（ｍùｓù）的地方 。 大宛是匈奴的鄰國 ， 懂得匈奴話 ， 張騫和堂邑父都能說匈奴話 。 大宛人向國王報告 ， 大宛王早就聽到過在很遠的東方有個中國 ， 地方很富庶 ， 吃的、穿的、住的講究得沒法說 ， 金銀財寶、綢緞布帛多得用也用不完 ， 這會兒聽到漢朝的使者到了 ， 連忙歡迎 。
張騫見了大宛王 ， 要求國王派人送他們去月氏 。 大宛王就派人送張騫他們到了月氏 。 張騫見了月氏王 ， 說漢朝愿意跟月氏聯合起來共同去打匈奴 。
可是 ， 月氏王不想這樣 。 原來月氏老王被匈奴殺了以后 ， 月氏人立他的兒子為王 。 新王率領著全部人馬和牲畜往西逃 ， 一直到了大夏（今阿富汗北部） 。 月氏人打敗了大夏 ， 就建立了一個大月氏國 ， 月氏王不想再去跟匈奴作戰 ， 只是很有禮貌地招待漢朝使者 。
張騫和堂邑父在月氏住了一年多 ， 沒法叫月氏王去打匈奴 ， 只好離開了月氏回國 ， 經過康居（約在今巴爾喀什湖和咸海之間）和大宛 ， 到了匈奴地界 ， 又給匈奴逮住了 。 他們只好又在那邊過了一年多 。 匈奴的太子和單于爭奪王位 ， 國內大亂 。 張騫同堂邑父就逃回來了 。 漢武帝見了十三年未見的張騫 ， 拜他為太中大夫 ， 封堂邑父為奉使君 。
張騫還想再到西域去 。 他向漢武帝說：“我在大夏看見邛（ｑｉóｎｇ）山（在今四川）出產的竹杖和蜀地（今四川成都）出產的細布 。 大夏人說是買賣人從身毒（ｊｕāｎｄǔ）——天竺（今印度）買來的 。 大夏在長安西邊一萬二千里 。 大夏人從身毒買到蜀地的東西 ， 可見身毒離蜀地不遠 。 我們要是從蜀地出發 ， 走西南那條道兒 ， 經過身毒到大夏 ， 就不必經過匈奴了 。 ”
漢武帝聽了 ， 打算用禮物和道義去跟這些國家聯合起來對付匈奴 。 他再一次派張騫為使者 ， 從蜀地出發 ， 帶著禮物去結交身毒 。 這次 ， 張騫把人馬分成四隊 ， 從四個地點出發 ， 走了兩千里地 ， 有的給當地的部族打回來 ， 有的給殺害了 。 往南走的一隊人馬繞過昆明 ， 到了滇國（今云南南部） 。 滇國的國王原來是楚國人 ， 很客氣地招待使者 ， 愿意幫助使者找道兒去身毒 ， 但昆明人不讓過 ， 張騫只好回到長安 。 漢武帝認為這次在南方結交了一個從沒聽到過的國家 ， 也很滿意 。