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怎么檢驗截面相關 計量經濟學中，我在做實證分析時，模型既有異方差又有自相關，怎么處理？這個問題是怎么處理的呢？

生活百科

哪位大哥知道在stata中能不能對橫截面數據進行自相關檢驗？如果能，如何操作？謝謝
當然可以啦
計量經濟學中，我在做實證分析時，模型既有異方差又有自相關，怎么處理？這個問題是怎么處理的呢？
首先，若是橫截據考慮異方差，時間序列主要考慮自相關 。
你現在況同時存方差和自相關，建議你先考慮產生自相關的原因是模型誤設還是純粹的自相關 。如果只是純粹的自相關，可以用FGLS解決自相關的問題 。
而你在解決了自相關后發現，還存在異方差的問題 。但是通常情況下方差都是未知的，我們不方便再做加權最小二乘了 。這時要解決異方差的問題，可以采用懷特的“異方差穩健標準誤”，基于這個標準誤構造出的統計量可以做出有效的統計推斷 。
再說一種方法吧，當同時存在異方差和自相關時，你可以直接使用HAC，也就是異方差自相關一致標準誤，基于這個標準誤構造的統計量可以做出正確的推斷 。它的前提是你的樣本需要足夠大 。
最后，還需要你根據自己的情況構造出一個合適的模型，上面那些只是理論上的參考 。