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投資組合標準差公式

投資生活百科

投資組合的標準差公式是：組合標準差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方，具體解釋如下：
根據算數標準差的代數公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)來推導出投資組合標準差的公式 。
一.根據權重、標準差計算：
1、A證券的權重×標準差設為A；
2、B證券的權重×標準差設為B；
3、C證券的權重×標準差設為C 。
二.確定相關系數：
1、A、B證券相關系數設為X；
【投資組合標準差公式】2、A、C證券相關系數設為Y；
3、B、C證券相關系數設為Z 。
展開上述代數公式，將x、y、z代入，即可得三種證券的組合標準差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方 。