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大家好,小耶來為大家解答以上的問題 。期權定價模型公式 ， 期權定價模型這個很多人還不知道,現在讓我們一起來看看吧！
【期權定價模型 期權定價模型公式】1、歐式期權直接拿BS模型就夠了，尤其是SPX指數這種基本上24小時都能交易的東東 。
2、如果看個股的話基本上是這幾個（從簡單到復雜）：BS：Black-Scholes model 應該是大家都知道的；Local Volatility Model：Local volatility 進階版，這個模型的重點在于它假設標的物的隱含波動率是以其價格為Input的函數；Local Stochastic Volatility Model：上個模型的進化版，差別主要在于它的波動率本身還是一個隨機數（詳細參考：Stochastic volatility ） 。
本文到此分享完畢 ， 希望對大家有所幫助 。
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