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期權的漲跌幅怎么規定

生活百科期權


期權的漲跌幅怎么規定

文章插圖
1、首先需要注意 。期權的漲跌幅限制并沒有一個具體的百分比 ， 而是以標的物的價格為基準進行計算，具體如下 。
【期權的漲跌幅怎么規定】2、上證50ETF期權、滬深300ETF期權的漲跌幅限制如下 。
3、認購期權的漲幅限制 。認購期權最大漲幅=max{合約標的前收盤價×0.5%，min[(2×合約標的前收盤價-行權價格)，合約標的前收盤價]×10%｝ 。
4、認沽期權的漲幅限制 。認沽期權最大漲幅=max{行權價格×0.5%，min[(2×行權價格-合約標的前收盤價)，合約標的前收盤價]×10%｝ 。認購期權、認沽期權的跌幅限制為：合約標的前收盤價×10% 。
5、中金所滬深300股指期權 。每日價格最大波動限制為上一交易日滬深300指數收盤價的±10% 。
6、商品期權 。與標的期貨合約漲跌停板幅度相同 。
7、如按照百分比來計算 。則不同行權價格期權的漲跌幅限制百分比是不一樣的 ， 因為杠桿不一樣 ， 越是虛值程度深的期權，潛在的漲跌幅就要越大，可以達到百倍以上 。