格蘭杰因果關系檢驗,即經濟師發展的一種嘗試剖析自變量間的格蘭杰因果關系的方法 。該檢驗方式為2003年諾貝爾經濟學獎獲得者克萊夫·格蘭杰所開辟,用以剖析經濟變量間的格蘭杰因果關系 。他給格蘭杰因果關系的概念為“取決于應用以往一些時點上全部信息的絕佳最小二乘預測的標準差 。”
【格蘭杰因果檢驗,即經濟學家開拓的一種試圖分析變量之間的格蘭杰 格蘭杰因果檢驗】有關環境:
格蘭杰本人在其2003年得獎演講中闡述了其引用的局限,及其“許多荒誕文章的發生” 。因其應用統計學實質上是對穩定時間序列數據信息一種預測分析,僅適用計量經濟學的自變量預測分析,不能成為檢驗真真正正因果性的評判標準 。
開展格蘭杰因果關系檢驗的一個前提條件是時間序列應具有平穩性,不然有可能出現虛報回歸問題 。因而在開展格蘭杰因果關系檢驗以前最先解決各指標值時間序列的平穩性開展單位根檢驗 。常見增廣的迪基—富勒檢驗來各自對各個指標值編碼序列的平穩性開展單位根檢驗 。
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