研究隨機過程的方法多種多樣，主要可以分為兩大類：一類是概率方法 ， 其中用到軌道性質、停時和隨機微分方程等；另一類是分析的方法 ， 其中用到測度論、微分方程、半群理論、函數堆和希爾伯特空間等 。
【隨機過程方法】實際研究中常常兩種方法并用 。另外 ， 組合方法和代數方法在某些特殊隨機過程的研究中也有一定作用 。
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